Complete os dados do Tick de histórico de Forex.
Existe alguém lá fora, com dados de segurança históricos confiáveis e completos. Através de pesquisas anteriores, encontrei Dukascopy, mas descobri que estava cheio de buracos.
Dados Dukascopy com buracos, como e onde você está obtendo seus dados? Não utilizo os dados da Dukascopy. É bem conhecido por aqui que eles passaram um dos melhores dados, especialmente o Tick-Data.
Baixei os dados via JForex e passei pelo processo explicado no site de revisão do EA eareview / tick-data / download-free-tick-data. Seguindo o processo descrito neste site, finalmente acabei com um arquivo *.fxt de um minuto. Colocando este arquivo no diretório do histórico do testador, executei um programa de EA para me dar todos os dados do tick em um intervalo de um minuto. Escusado será dizer que acabei com 19G de dados históricos do carrapato. A partir daí, eu coloquei os dados do tick no SQL Server e liguei uma tabela de dados de seleção para uma tabela mestre com todos os dias do ano de 2009 até 2018. O que eu finalmente descobriu é que falta dados de minutos. Embora eu acomodasse os fins de semana e excluí isso da consideração, não acolhei feriados. Como resultado, alguns dos dados de discrepância incluem feriados não excluídos.
Existe alguém lá fora, com dados de segurança históricos confiáveis e completos. Através de pesquisas anteriores, encontrei Dukascopy, mas descobri que estava cheio de buracos.
Jeeezzz, buracos em dados Dukascopy ?! Verdade?
Qualquer um tentou essa gente: histdata? Parece que eles têm dados históricos gratuitos do forex para 66 pares prontos para o uso do MetaTrader. Estou usando e, até agora tão bom.
Vocês podem fornecer seus comentários?
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Obrigado pela sua resposta. Você conhece a fonte dos dados neste site?
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Não conheço a fonte de seus dados.
Através de uma revisão adicional, eliminei alguns dos minutos que faltavam. Agora tenho problemas com 4.831 minutos de dados faltantes. Isso abrange três anos de dados e equivale a uma taxa de dados de 2,6% faltando. Se alguém tiver dados mais precisos de uma instituição financeira, estou interessado.
Existe alguém lá fora, com dados de segurança históricos confiáveis e completos. Através de pesquisas anteriores, encontrei Dukascopy, mas descobri que estava cheio de buracos.
Nós sempre vamos percorrer alguns tickdata no comércio real. Para mim, parece impossível obter todos os tiques de seu corretor.
Então, por que isso é tão importante para você.
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Então, por que isso é tão importante para você.
Obrigado pela sua resposta. Esta é uma variável que é importante na avaliação e na dependência de EAs.
Estou tentando encontrar dados!
Subscrevi o forextester, eles foram promissores dados históricos completos de 2001 com volume, de 9 diferentes corretores. Eu paguei 36 $ e eles me redirecionaram para livetickdata que vende os mesmos dados por 8 $. BOM TRABALHO. De qualquer forma, estou aguardando resposta porque o livetickdata parece offline e eu poderia fazer o download no final.
IM MUITO INTERESSADO EM DADOS M1 COM VOLUMES DE 2001.
Eu usei Dukascopy e seus volumes foram OK até 2009, de volta a sua outra história. Mas, por preço, apenas foram aprovados a partir de 2007, se você não usar o m1, pode usá-los a partir de 2000 para pares principais.
Dados profissionais de alta freqüência.
Futuros Os dados são fornecidos com contratos contínuos e individuais. (Nenhum contrato contínuo para o formato "Trades & Citações" e "Livro de Pedidos").
O rolamento contínuo do contrato é construído com a regra: "Nós calculamos o cofre diário para o contrato do mês da frente e da primeira volta e rola para o próximo contrato, quando o volume do bilhete diário do contrato do mês atrasado exceder o volume do tíquete diário do contrato do mês da frente atual.
Além disso, oferecemos-lhe a possibilidade de personalizar as regras que determinam quando e como seus contratos de futuros contínuos rolam de um mês para o próximo. Isso inclui a capacidade de escolher os meses específicos para incluir no contrato contínuo, a série de dados para basear os dados contínuos, o evento de ativação de rolagem e o método de ajuste de retorno.
América do Norte.
América do Sul.
Pacifica.
Orderbook.
Informações sobre a estrutura do código Futures.
Código do Contrato, por exemplo, ESВ para o índice eMini S & amp; P 500 negociado no CMEВ.
Dados profissionais de alta freqüência.
histórico de dados financeiros.
Os dados financeiros atualmente cobrem os EUA, as Américas, a Europa e a Ásia em Futuros, Ações, EFT (s), Cash Index e FOREX.
Com dados de mais de 70.000 símbolos que abrangem 40 anos, o Tickdatamarket oferece uma fonte única para analisar a economia global. Experimente o passado para minimizar a incerteza do futuro.
Os comerciantes escolhem Tickdatamarket porque confiam na qualidade, precisão e confiabilidade de nossos dados. В В В.
Diferentes prazos são fornecidos, Tick, Trades & amp; Cotações, dados de minutos, Pedido de livros e dados diários. Recolhemos informações de diferentes fontes de dados do mercado ao vivo e diretamente de algumas bolsas de valores. Todos os dados são controlados e limpos. Após o fechamento do mercado, todos os tiques errados são digitalizados e excluídos.
Dados profissionais de alta freqüência.
comércio como ocorre, e geralmente é exibido como uma lista de rolagem. Os dados de marcação podem ser usados como parte de um sistema de comércio maior (como uma confirmação para um comércio de indicadores), ou por conta própria (como com В ВВВВВ. В)
escalação). Tick data fornece várias peças de informações valiosas sobre cada comércio, e o mercado como um todo. В В В.
Os dados Tick também mostram a quantidade de volume que cada comércio inclui (o número de contratos ou compartilhamentos que foram negociados). Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Isso mostra se há mais contratos (ou ações) sendo comprados ou vendidos e a que preços os maiores montantes de volume estão sendo negociados.
Dados profissionais de alta freqüência.
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